Долгосрочные тенденции мировой динамики добычи нефти и ее текущих цен

В. И. Кузьмин, доктор. техн. наук, профессор,

Е. Н. Пронина, канд. эконом. наук,

А. Н. Галуша, инженер

 

Для устойчивой работы и развития сектора электро- и теплоэнергетики России необходимо точное прогнозирование возможности использования различных типов топливно-энергетических ресурсов. В первую очередь это связано с планированием стоимости электро- и тепловой энергии, которая зависит от цены первичных ресурсов. На сегодняшний день такое прогнозирование затруднено непрерывным ростом цены на основные виды органического топлива и, в первую очередь, нефти на мировых рынках, причем рост сопровождается колебаниями стоимости до 10 % в течение месяца.

В настоящее время активно обсуждается вопрос перспектив использования нефти в качестве основного топливно-энергетического ресурса и цен на нефть. Высказываются диаметрально противоположные мнения: от неизбежного скачка цен за уровень 100 долл. США/барр. до снижения цены до 10 долл./барр. В связи с этим представляется целесообразным объективное рассмотрение долговременной динамики развития нефтяного рынка для оценки его общих перспектив.

Для описания процесса добычи нефтегазовых ресурсов могут применяться как характеристики абсолютных уровней добычи и запасов, так и стоимостные.

На рис. 1 представлена динамика мировой добычи нефти и цен на нее с момента начала скважинной добычи. Угол наклона касательной кривой добычи характеризует ее темпы. Из представленной на рис. 1 динамики добычи нефти видно, что на уровне основной тенденции происходит регулярное падение темпов добычи. При этом на уровне основной тенденции начиная с 1880 года текущие цены на нефть характеризуются растущим трендом.

Из рис. 1 видно, что годовое производство мировой нефти представляет собой процесс с падающими темпами. Темпом роста называется величина относительного прироста, т. е. в данном случае отношение годового уровня производства к общему количеству нефти, добытой с начала процесса. При постоянном темпе роста в масштабе, представленном на рис. 1, зависимость является линейной. В общем случае темп роста на рис. 1 характеризуется углом наклона касательной к кривой годового роста производства нефти. Для оценки общей тенденции изменения темпов роста производства мировой нефти рассмотрим ее динамику (рис. 2).

Рисунок 1. Динамика мировой добычи нефти (1) и цен на нее (2)

Рисунок 2. Динамика темпа мировой добычи нефти

Представляет интерес совместное рассмотрение натуральных и стоимостных характеристик в одном показателе, в качестве которого возьмем произведение цены на скорость добычи. По своему содержанию такой показатель определяет отраслевой выпуск продукции в стоимостном выражении. Можно считать, что это добыча нефти в долларах, рассчитанная по среднегодовым текущим ценам.

На уровень текущей добычи непосредственное влияние оказывает текущий разведанный запас, изменяющийся во времени, а не те конечные потенциальные ресурсы, которые можно считать постоянными. Отсюда такое произведение принципиально зависит от времени.

Анализ мировой динамики добычи нефти в стоимостном выражении за весь период промышленной добычи дает возможность установить вид этой функции и определить ее параметры. График мировой динамики добычи нефти за 1859–2005 годы показан на рис. 3.

Рисунок 3. Мировая добыча нефти в стоимостном выражении, млн долл. США, система координат полулогарифмическая

В полулогарифмической системе координат исходные данные спрямляются. Наблюдается один линейный канал, в пределах которого имеют место колебания логарифмов уровней добычи. Следовательно, на протяжении всего полуторавекового периода реализована единая экспоненциальная тенденция. Исключением оказывается первая точка, соответствующая 1859 году.

Уравнение тренда H(t) = 4,175 exp(0,0861t), здесь показатель степени K = 0,0861 задает темп экспоненциального роста (логарифмическую производную). Его обратная величина К^-1 = 11,6 лет определяет характерное время процесса Q, по прошествии которого уровень добычи вырастает в e раз.

Равномерный ритм Q порождает геометрическую прогрессию уровней добычи со знаменателем e.

В целом, процесс, представленный на рис. 3, является регулярным не только на уровне поддержания постоянного среднего темпа роста количества добытой нефти в стоимостном выражении, но и колебаний относительно тренда.

На рис. 4 выявляются временные ритмы длительностью 35 лет, которые на уровне тактового механизма отбивают равномерные интервалы на оси ординат, соответствующие каждый раз изменению годового уровня производства нефти в стоимостном выражении в одно и то же число раз.

Рисунок 4. Равномерный ритм 35 лет

Примечательно при этом, что даже в случае выхода процесса на следующий уровень до прихода ритма длительностью 35 лет процесс «ждет», проходя фазу коррекции, завершения этого ритма.

Очевидно, что исследуемая структура обладает центральной симметрией. Центр симметрии имеет ординату exp(7,4). На этот уровень попадает затяжная «полочка», которая разрезает весь диапазон изменения добычи на две примерно равные в логарифмической шкале части. Абсцисса точки пересечения с уровнем exp(7,4) приходится на значение, равное 1859 + 69,4 = 1928,4. Следовательно, абсцисса центра симметрии расположена между 1928 и 1929 годами. Можно считать, что ее положение соответствует году начала великой депрессии. Вправо и влево от центра следует по шесть равномерных тактов, а также качественно похожие участки графиков. К центру примыкают участки графиков, имеющие тяготение к тренду, а в следующих тактах наблюдается раскачивание между линиями поддержки (Down) и сопротивления (Up) и попытки пробить линию поддержки слева от центра и линию сопротивления – справа от него.

Поместим начало координат в центр симметрии (рис. 2): ось абсцисс поднимем на 7,4 вверх, а ось ординат сдвинем вправо на 69,4 года. Введем также безразмерное время, единица которого равна характерному времени Q = 11,6 лет. Выполним поворот исходного графика относительно центра симметрии. Для этого зафиксируем положение центра, затем изменим знаки, как у функции, так и у аргумента. Та часть исходного ряда, которая располагалась слева от центра и соответствовала периоду с 1928 по 1859 годы (ряд берется в обратном направлении), теперь будет располагаться справа от центра симметрии, начиная с 1929 по 1998 годы включительно. И, наоборот, правая ветвь перейдет на место левой.

В результате после поворота первая, самая левая точка нового графика, будет приходиться на 1852 год, а последняя – на 1998 год. Очевидно, что само уравнение линии тренда при этом не изменится (с точностью до знаков). На рис. 5 показан ряд, полученный из исходного поворотом относительно центра симметрии. Имеет место совпадение характерных особенностей обоих временных рядов вследствие симметричных свойств рассматриваемой структуры. Таким образом, начальный участок процесса содержит значимые изменения его динамики и дает основание, с одной стороны, ожидать, что кривая реальной нефтедобычи в ближайшем будущем так же, как и симметричная кривая, пробьет линию сопротивления, а затем продолжит свой рост, но с более высоким, чем прежде темпом.

Рисунок 5. Поворот относительно центра симметрии

На рис. 6 представлена зависимость произведения темпа добычи мировой нефти (определяемого как частное от деления текущей годовой добычи на общее количество извлеченного к данному моменту ресурса) на корень квадратный из цены.

Представленные на рис. 6 данные показывают наличие симметрии в общей динамике анализируемого показателя, при этом центром симметрии является 1954 год, влево и вправо от которого располагаются локальные максимумы, находящиеся на одинаковых временных интервалах относительно точки симметрии.

Развернем график, представленный на рис. 6, относительно вертикальной оси, проходящей через 1954 год, в результате чего получим зависимость, представленную на рис. 7.

Рисунок 6. Динамика произведения темпов мировой добычи нефти на корень квадратный из цены

Рисунок 7. Динамика произведения темпов мировой добычи нефти на корень квадратный из цены. График развернут относительно вертикальной оси, проходящей через 1954 год

Данные рис. 7 показывают совпадение динамики процесса относительно точки симметрии не только на уровне соответствия точек локальных максимумов, но и целостных характеристик общей динамики этого процесса.

Линейный коридор, начинающийся с 1880 года по настоящее время, показывает, что среднее значение произведения темпа мировой добычи нефти на корень квадратный из ее цены есть величина постоянная.

Как видно из рис. 2, темпы средней добычи нефти стабильно снижаются, начиная с момента открытия первой скважины. Для сохранения постоянства произведения темпа добычи нефти на корень квадратный из цены падение темпа однозначно определяет рост цены.

В связи с тем, что речь идет о средних значениях темпов и текущих цен, не исключается локальные снижения цен, которые не могут определить закономерностей общей динамики процесса.

По данным, представленным на рис. 7, симметричный аналог анализируемой зависимости приводит к предельной оценке, характеризующей кардинальное изменение цен на нефть не далее 2020 года.

Поскольку сегодня мировая добыча в баррелях проходит через максимум, дальнейший интенсивный рост добычи в долларах будет возможен только в результате катастрофического повышения цен с растущим темпом. С другой стороны, предыстория промышленной нефтедобычи, например, в России свидетельствует о наличии довольно продолжительной, почти полувековой стадии поддержания добычи на незначительном практически постоянном уровне со стабильными ценами. Поэтому вслед за периодом интенсивного роста цен последует их стабилизация на высоком уровне, которая будет сопровождать снижение добычи и истощение ресурсов.

Литература

1. Кузьмин В. И., Пронина Е. Н., Галуша Н. А. Ресурсная геополитика. М.: Инст. воен. и полит. анализа, 2000.

2. Кузьмин В. И., Пронина Е. Н., Галуша Н. А. Ресурсная геополитика. Ч. 2. М.: Инст. воен. и полит. анализа, 2001.

3. Канторович Л. В. Экономический расчет наилучшего использования ресурсов. Изд. АН СССР, 1959.

4. Галуша А. Н. Перспективы динамики мирового топливно-энергетического баланса // Энергосбережение. 2005. № 3.

5. Oil and Gas Journal.

6. http://www.eia.doe.gov.